Sheffield Wednesday er beliggende i byen Sheffield, som ligger stik øst for Manchester, cirka 50 kilometer derfra. Sheffield Wednesday spiller deres hjemmekampe i Championship på det historiske Hillsborough Stadium, med plads til lige under 40.000 tilskuere. Sheffield Wednesday er kendt som en af de ældste fodboldklubber i verden og dermed også en af de ældste i engelsk fodbold. Noget mange fodboldkendere dog også forbinder klubben med, fordi de hører hjemme på Hillsborough Stadium, er tragedien i 1989, hvor 94 fans, senere øget til 97, blev mast af masserne af mennesker da politiet havde lukket for mange mennesker på stadion under FA-cup semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest.